Kaťja Šagalovová absolvovala fakultu scenáristiky na VGIK (1997) a divadelní režii na GITIS (2002). Napsala scénář k TV seriálu Viola Tarakanova. V mire prestupnych strastěj (V. T. Ve světě zločinných vášní), pro kanál TV-6 natočila dokument Data rožděnija (Datum narození, 2001), divadelní režii se věnovala na moskevské scéně Nová opera a v Royal Court v Londýně. Debutovala autorským filmem Sobaka Pavlova (Pavlovův pes, 2005), v němž polemizuje s názory psychiatrů na vyšinutost mladé dvojice, odložené rodiči do ústavu. Film získal ceny za debut a režii na domácích festivalech (Okno do Evropy – Vyborg, Stalker – Moskva, Amurský podzim – Blagoveščenk, Ostrov Krym – Sevastopol).