Miguel Albaladejo se začal seznamovat s klasickými a nekomerčními filmy již jako dítě v Alicante, kde byl jeho otec správcem místního kina. Roku 1993 natočil první krátkometrážní snímky Cenizas a las cenizas (Ostatky k ostatkům) a La vida siempre es corta (Život je vždycky krátký). Následovaly Sangre ciega (Slepá krev, 1994 – nominace na Cenu Goya) a Cachorro (1994). Roku 1997 přešel k dlouhometrážní tvorbě snímkem La primera noche de mi vida (První noc mého života), kterým započal úspěšnou spolupráci se spisovatelkou Elvirou Lindovou. Podle jejího stejnojmenného románu natočil i film Manolito Gafotas (Brejláč Manolito, 1999), snímek úspěšný u diváků i na Berlinale, nominovaný také za filmovou adaptaci na Cenu Goya. Kritiku si naklonil snímkem Ataque verbal (Slovní útok, 1999).