Stefan Arsenijević studoval filozofii a potom filmovou a televizní režii na bělehradské Fakultě dramatických umění. Pracoval také jako novinář. V roce 2000 začal režírovat krátké snímky a prosadil se krátkým hraným dramatem (A)Torzija (2002), které ve své kategorii získalo vedle nominace na Oscara i Evropskou filmovou cenu 2003 a Zlatého medvěda na MFF v Berlíně 2003. Rovněž podle vlastního scénáře natočil krátkometrážní drama Mala jutarnja prića (2002). Režíroval epizodu Fabulous Viera z povídkového projektu Ztráty a nálezy - šest pohledů jedné generace, který byl uveden na MFF Karlovy Vary v roce 2005.